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authorJan Aalmoes <jan.aalmoes@inria.fr>2024-09-23 20:54:42 +0200
committerJan Aalmoes <jan.aalmoes@inria.fr>2024-09-23 20:54:42 +0200
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Fini du background, ne manque plus que la relecture
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-rw-r--r--background/proba.tex20
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index 1cfe29e..55bca7a 100644
--- a/background/proba.tex
+++ b/background/proba.tex
@@ -57,20 +57,24 @@ Nous definisson la mesure image de $f$ par $d$, que nous notons $d_f$, par l'exp
\end{equation}
\begin{definition}{Intégrale}
- Soient $(E,\mathcal{E},\mu)$ et $(F,\mathcal{F},\nu)$ un espace mesuré.
+ Soient $(E,\mathcal{E},\mu)$ un espace mesuré.
Pour une fonction $f=\sum_{i\in I}\alpha_i 1_{A_i}$, nous dirons étagé,
- Avec $\{A_i\mid i\in I\} \subset \mathcal{F}$.
- Alors $\int_E f d\nu= \sum_{i\in I}\alpha_i \nu(A_i)$.
+ Avec $\{A_i\mid i\in I\} \subset \mathcal{E}$ et $\alpha_i\in\mathbb{R}^+$.
+ alors $\int_E f d\mu= \sum_{i\in I}\alpha_i \mu(A_i)$.
- Soit $g$ un fonction mesurable.
- Alors il existe une suite $\{(f_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions étagés telle que $lim_{n\rightarrow +\infty} f_n = g$.
- Voir la Définition~\ref{def:background-dif-lim} pour une définition de la limite.
- On définit alors
+ Soit $g$ un fonction mesurable de $(E,\mathcal{E},\mu)$ dans $\mathbb{R}^+$, alors
\begin{equation*}
- \int_{E}gd\nu = lim_{n\rightarrow +\infty}\int_{E}f_n d\nu
+ \int_{E}gd\mu = sup\left\{\int_E fd\mu\mid f~\text{est étagé}\wedge f\leq g\right\}
+ \end{equation*}
+
+ Enfin dans le cas générale de $h$ une fonction mesurable de $(E,\mathcal{E},\mu)$ dans $\mathbb{R}$, alors
+ si $\int_E |h|d\mu\in\mathbb{R}$ on pose
+ \begin{equation*}
+ \int_E hd\mu = \int_E max(h,0)d\mu - \int_E max(-h,0)d\mu
\end{equation*}
\end{definition}
+
Dans le cas particulier où $d(A) = 1$, nous appelons $d$ une mesure de probabilité.
$(A,\mathcal{A},d)$ est alors un espace probailisé et les fonctions mesurables sur cet espace sont appelés variables aléatoires.
Le loi de probabilité d'une variable aléatoire $f$ sur $(X,\mathcal{X})$ est la mesure image de $f$ sur $d$.